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量化平台设计

国内可使用的量化平台有很多,比如本地化的有MC,TB,文华、金字塔等,在线WEB开发方式的更多,有聚宽、掘金、优矿、京东量化等等。这些平台,模式差不多,区别在于开发语言,收费模式等。对应量化交易个人或私募,有这些平台,为什么还考虑开发自己的量化交易平台呢?

  原因很明显,虽然这些平台提供完整的历史数据以供回测使用,已经简洁的开发方式能让开发者快速上手,但还是有很明显的弊端:

  1.速度:绝大部分平台都不足以支撑对速度有高要求的策略,对于高频来说,1开1平能平均节省半个滑点也许是成败的关键;

  2.性能:运行性能主要指运行一个tick需要的时间,大部分平台每个tick都需要把所有代码运行一次,如果一个循环运行时间长,那注定是要丢弃tick数据的; 其实有的代码不需要没次循环都运行;

  3.制约:到一定阶段,快速上手就变成了制约,因为上手快表示封装写死了很多细节,或者很多需求无法实现;

  4.安全:平台要获取策略肯定是很容易的事情,本地化的几个平台可能还好些,web方式的则是把代码放在服务器上,对于私募这几乎是完全不可接受的..

5.收费:使用服务当然是要付费的,这个很合理,有的按年,有的按交易规模,主要看收费模式是否合适您;规模过大可能存在是否划算的问题。

  对于私募来说,一般都需要有一个安全而且符合自己交易模式的的量化平台,对于一部分个人(从事策略开发和交易)来说,选择一个现成的收费平台是个好选择,但如果您的交易资金规模比较大,则定制自己的量化平台更符合成本和未来需要。

  但是开发一个量化平台并不是一个简单的事情,在这个行业这么久,也听说了几个公司花了上千万,想研发出自己的量化平台,结果钱花光了,项目成了废品。究其原因可能是:

 1.开发者是非专业量化开发者,没有行业开发经历,耗费了沟通摸索时间人力资金成本;

2.架构设计有问题,因为不专业或需求实现方式原因,把策略和平台功能纠结在一起,结果平台不是平台,策略也不是策略;

3.行情等数据的保存维护也确实是毕竟耗资金人力成本的,一开始太过追求完美,没有按迭代逐步完善的原则;

那么如何设计一个量化平台呢?我们从平台基础框架服务和策略设计出发,一步步实现量化平台的方方面面。

平台框架:

1.行情引入和行情响应,调用策略逻辑

2.策略处理逻辑,初始化加载哪些,哪些需要简化运算

3.策略仓位处理,特别是实盘,避免反复报单

4.回测处理和展示图表,

5.历史行情数据接口,这个恐怕是量化平台最大的问题,数据需专人维护

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编辑: 管理员 2021/04/15

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